Серия: «Человек и общество»
Series: "Human and society"

Сущность фондового риска банка

Год/Year: 
2015
№: 
8
Серия/Series: 
Человек и общество / Human and Society
Выпуск/Issue: 
4
Начальная страница/First page: 
95
Название: 
Сущность фондового риска банка
Title: 
Essense of bank fund risk
Краткое описание: 
Длительное время фондовый риск банка, в его классическом понимании, рассматривался в контексте долевых финансовых инструментов, которые имеют рыночную стоимость. При этом некотируемые ценные бумаги не входят ни в область оценки фондового риска, ни в область количественной оценки прочих банковских рисков. В статье предложен подход к определению сущности фондового риска банка, в основе которого лежит предположение о том, что оценка фондового риска банка должна осуществляться по всем финансовым вложениям в портфеле ценных бумаг с учетом специфики их учета.
Short description: 
For a long time the bank fund risk in its classical understanding had been considered in the context of equity instruments with a fair value. At the same time, the securities without market price are not included neither in the credit risk assessment nor in the assessment of other quantifi able bank risks. In the article we propose an approach to the defi nition of bank fund risk based on the assumption that fund risk assessment should be carried out on all securities in the portfolio, taking into consideration the specifi cs of their registration.
Ключевые слова: 
фондовый риск банка, оценочные показатели фондового риска банка, прогноз увеличения резервов на возможные потери по финансовым вложениям, методология VaR.
Keywords: 
fund bank risk, estimates of fund bank risk, forecast of provisions encreasing for possible losses on fi nancial investments, VaR methodology
Полная версия/Full version: