Title:
Essense of bank fund risk
Начальная страница/First page:
Краткое описание:
Длительное время фондовый риск банка, в
его классическом понимании, рассматривался в
контексте долевых финансовых инструментов,
которые имеют рыночную стоимость. При
этом некотируемые ценные бумаги не входят
ни в область оценки фондового риска, ни в область количественной оценки прочих банковских
рисков.
В статье предложен подход к определению
сущности фондового риска банка, в основе которого лежит предположение о том, что оценка
фондового риска банка должна осуществляться по всем финансовым вложениям в портфеле
ценных бумаг с учетом специфики их учета.
Short description:
For a long time the bank fund risk in its classical
understanding had been considered in the context
of equity instruments with a fair value. At the same
time, the securities without market price are not
included neither in the credit risk assessment nor in
the assessment of other quantifi able bank risks.
In the article we propose an approach to the
defi nition of bank fund risk based on the assumption
that fund risk assessment should be carried out on all
securities in the portfolio, taking into consideration
the specifi cs of their registration.
